En 2006 pendant le tournage de la comédie Borat, l’acteur a traversé les Etats-Unis en tant que Borat, un journaliste venu du Kazakhstan. Mais, de nombreuses personnes qui ignoraient qu’il s’agissait d’une comédie ont rapporté des faits à la police d’un «terroriste voyageant dans un camion à glaces ». Devant le nombre de plaintes, le FBI a donc constitué un dossier.
L’acteur explique : «Le FBI a recueilli tant de plaintes qu’ils ont commencé à compiler un petit fichier sur nous. Evidemment, je me suis volatilisé quand l'équipe du film a dit : "Le FBI est en bas. Sacha, disparais"!» Ce n’est pas la première fois que le comédien a des ennuis avec les autorités pour ses films.
En 2009, alors qu’il incarnait le personnage de Bruno, il a eu des problèmes avec la police du Kansas. Pour leur échapper, Sacha a dû sauter d’une fenêtre, et s’est cassé le talon dans la chute. Certains de ces démêlés avec la justice l’ont même obligé à quitter les Etats dans lesquels il se trouvait. Sacha Baron Cohen explique même avoir embauché une personne dont le travail consiste à lui éviter les problèmes avec la justice et à faire en sorte qu’il ne soit pas arrêté.
L'acteur est actuellement en promotion pour son film «Grimbsy – Agent très spécial» dans toute l'Europe.